Opções de forex datas de expiração

As opções são contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender um ativo em um tempo e preço pré-especificados. Em troca, o vendedor recebe uma taxa para escrever o contrato que é denominado um prémio. Uma opção de venda é aquela em que os termos do contrato concedem o direito de vender o subjacente, e uma opção de compra é aquela em que o direito de compra é concedido. Uma vez que só vamos explorar a exploração de opções de dados de mercado para o benefício do comerciante spot, não há necessidade de examinar os detalhes deste comércio. Aqui nós convidamos o comerciante a considerar o mercado de opções de moeda como uma caixa fechada, e se preocupar apenas com os aspectos que vamos utilizar para prever os movimentos de mancha. As estratégias de negociação que discutiremos são simples e fáceis de usar e dependem da exploração da volatilidade implícita para negócios de longo prazo e dados de vencimento para uso de curto prazo. Para utilizar esses métodos, só precisamos entender alguns conceitos simples. Preço de exercício. Este é o preço ao qual a opção concederá um pagamento, ou seja, registrará um lucro para o comprador da opção, dependendo do tipo de contrato de opção. Data de validade . Esta é a data em que o contrato é liquidado, e os pagamentos são feitos. Este é talvez o mais importante dados para negociação forex spot. Tamanho da opção. O pagamento que o contrato de opção estipula. Os dados sobre contratos de opções em moeda aberta que estão perto de expirar são regularmente fornecidos pela IFR e as informações podem ser adquiridas através do registro com corretores que oferecem o serviço. A maioria dos principais corretores de forex vai oferecer pelo menos um fornecedor de notícias financeiras em sua plataforma ou site, eo fluxo de notícias fornecido pelo interesse aberto em opções CBOE também está disponível a partir de relatórios COT que o comerciante pode usar para formar uma opinião sobre o posicionamento do comerciante e, O impacto potencial da opção no mercado. Como usar os dados de expiração de opção de moeda para negociar o mercado spot Uma das maneiras mais fáceis e mais bem sucedidas de negociar o mercado de moeda spot é através do uso de dados de expiração de opção. Contratos de opções são tipicamente para somas de qualquer lugar entre 100 milhões a 500 milhões de dólares, e valores além do intervalo não são incomuns. Uma vez que estas são somas relativamente grandes a serem concentradas em poucos minutos antes da expiração, os comerciantes destas opções farão tudo o que puderem, dentro de limites razoáveis, para mover a cotação para o preço de exercício da opção, desde que a cotação seja Dentro de cerca de 20-30 pips do preço de exercício no momento da expiração. A diferença entre as opções européias e americanas explicou Um ponto importante que o comerciante de forex pode manter em mente é a distinção entre o estilo europeu e opções de estilo americano. Desde que as opções do estilo europeu podem somente ser exercitadas em sua data de expiração, são prováveis ​​defender-se mais vigorosa se as citações acontecerem ser perto do preço de exercício. Além disso, no início, o comerciante é aconselhado a utilizar expiries não-exóticas (chamados, baunilha colocar ou opções de compra) para a estratégia, como ele melhora suas habilidades através da análise de tipos de contrato e detalhes semelhantes fornecidos pelos provedores de notícias. Como de costume, não há necessidade de trocar cada expiração de opção que é relatada. Pode-se simplesmente começar com somas menores para testar seu conhecimento e, em seguida, aumentar o tamanho eo escopo de seus negócios como ele ganha experiência. Condições ideais para a expiração da opção de negociação As condições ideais para este método são: A expiração da opção é às 10h EST. Tamanho da opção é superior a 500 milhões de dólares. A cotação está no preço de exercício antes do comunicado de imprensa às 8:30 am EST O comunicado de imprensa não é um evento importante, como uma decisão do Fed. Mas mesmo sem a realização destas condições lucros consideráveis ​​podem ser feitas com este método em um mercado calmo e unexcited. Mas estas condições gerais, juntamente com a importância do comunicado à imprensa, são os principais determinantes do humor dos mercados que, por sua vez, influenciarão nossa stop-loss eo potencial de lucro. O que acontece durante a expiração de uma opção Se a cotação de preço estiver próxima do preço de exercício da opção, os operadores de opções e outros participantes do mercado tentarão orientar a cotação na direção desejada. Um sinal forte que os comerciantes da opção defenderão sua posição é a gravitação adiantada da cotação do preço de strike. Em um cenário de exemplo, se houver uma opção EURUSD baunilha colocar ou chamar com uma greve em 1.2540, ea citação está em 1.2570 às 7:30 da manhã, a cotação será orientada para sentar-se sobre o valor da greve opção sobre o comunicado de imprensa Às 8:30 am. Depois disso, como o preço reage às notícias, a cotação pode se afastar do preço de exercício em um indesejável. Para lucrar com êxito com esse padrão o comerciante teria de se juntar a opção comerciantes como eles tentam mover a cotação de volta para o valor de greve, e uma vez que muitas pessoas jogam este jogo as chances de sucesso são tranquilas. Contanto que os expiries da opção forem proclamados por fornecedores da notícia, e contanto que os expiries grandes tentarem comerciantes da opção para arriscar quantidades relativamente pequenas para assegurar-se de que recebam seus payouts, este método manterá pagar dividendos. Um ponto importante que devemos ter em mente é o momento criado pelas expirações de opções. Como opção comerciantes comprar ou vender, suas ações serão juntas por todos os tipos de outros comerciantes e efeito snowballing cria seu próprio poder como uma mini-bolha é gerada. Needless para o dia, logo após a expiração da opção ocorre, o preço de exercício será apenas um outro número nas paradas, e perderá todo o seu significado. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. Data de Vencimento (Derivativos) Uma data de vencimento em derivativos é o último dia em que uma opção ou contrato de futuros é válido. Quando os investidores compram opções, os contratos lhes dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender os ativos a um preço predeterminado, chamado de preço de exercício. Dentro de um determinado período de tempo, que é em ou antes da data de vencimento. Se um investidor optar por não exercer esse direito, a opção expira e se torna inútil, eo investidor perde o dinheiro pago para comprá-lo. BREAKING DOWN Data de Vencimento (Derivativos) A data de vencimento das opções de ações listadas nos Estados Unidos é normalmente a terceira sexta-feira do mês do contrato. Que é o mês em que o contrato expira. No entanto, quando essa sexta-feira cai em um feriado, a data de vencimento é na quinta-feira imediatamente antes da terceira sexta-feira. Uma vez que uma opção ou contrato de futuros passa a sua data de validade, o contrato é inválido. O último dia para negociar opções de capital é a sexta-feira antes do vencimento. Algumas opções têm uma provisão automática de exercício. Estas opções são automaticamente exercidas se estiverem no dinheiro no momento da expiração. A Corporação de Compensação de Opções (OCC) exerce automaticamente uma opção de compra ou de venda que é de pelo menos um centavo em dinheiro. Vencimento e Valor da Opção Em geral, quanto mais tempo um estoque tiver de expirar, mais tempo terá para atingir seu preço de exercício, o preço ao qual a opção se torna valiosa. De fato, a decaimento do tempo é representada pela palavra theta na teoria de preços de opções. Theta é uma das quatro palavras gregas usadas para referenciar os drivers de valor em derivados. Os outros três gregos são delta, gama e vega. Todas as outras coisas iguais, mais tempo uma opção tem até expiração, o mais valioso é. Existem dois tipos de produtos derivados, chamadas e puts. As chamadas dão ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação se atingir um certo preço de exercício até a data de vencimento. Põe dar ao portador o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação se atingir um determinado preço de exercício até a data de vencimento. É por isso que a data de validade é tão importante para os comerciantes de opções. O conceito de tempo está no cerne do que dá às opções seu valor. Após o put ou call expira, ele não existe. Em outras palavras, uma vez que o derivado expira, o investidor não retém quaisquer direitos que acompanham a propriedade da chamada ou do put. Options Calendário de Expiração 2017 Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por necessidades de câmbio. Índices de SPDow Jones (SM) de Dow Jones Companhia, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. Os índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. MarketWatch Principais notícias